PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с TLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both Options Trading funds - ISWN tracks the S-Network International BlackSwan while TLTW tracks the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, ISWN returned 8.12%/yr vs 0.74%/yr for TLTW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.21%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.46%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-5.19%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.21%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Correlation

The correlation between ISWN and TLTW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.62

The correlation between ISWN and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

ISWN vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.96

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.76

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

5.28

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.03

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ISWN и TLTW

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-18.61%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.97%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-17.19%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-3.20%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-8.25%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.99%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и TLTW

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.48%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

5.79%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

7.70%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

11.39%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

11.39%

+0.18%

Сравнение комиссий ISWN и TLTW

ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и TLTW

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TLTW в 11.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.76%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and TLTW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to TLTW (2.48%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, ISWN leads with 8.12% vs 0.74% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISWN has performed better with a 8.12% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ISWN.

TLTW has the higher dividend yield at 11.76%, compared with 2.82% for ISWN.

ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.35% for TLTW.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор