Сравнение ISWN с TLTW
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, ISWN returned 9.62%/yr vs 1.31%/yr for TLTW. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью -0.29%.
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.06K | $43.77K | $43.22K | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам ISWN и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -5.98% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between ISWN and TLTW is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between ISWN and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. TLTW — Ранг доходности на риск
ISWN
TLTW
Сравнение ISWN c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.69 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 1.69 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и TLTW
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -18.61% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -5.97% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -12.93% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -4.63% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -8.03% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.43% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и TLTW
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.28% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 5.97% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 7.72% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 11.25% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 11.25% | +0.44% |
Сравнение комиссий ISWN и TLTW
ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и TLTW
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TLTW в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and TLTW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (3.75%) compared to TLTW (2.28%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, ISWN leads with 9.62% vs 1.31% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISWN has performed better with a 9.62% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ISWN.
TLTW has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 2.81% for ISWN.
ISWN is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.35% for TLTW.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор