Сравнение ISWN с SNOY
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ISWN is passively managed, while SNOY is actively managed. Over the past year, ISWN returned 13.83% vs 43.78% for SNOY. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ISWN charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for SNOY.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и SNOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у SNOY с доходностью 40.57%.
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
SNOY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.71%
- 6 месяцев
- 83.46%
- С начала года
- 40.57%
- 1 год
- 43.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.06K | $43.77K | $43.22K | |
| $2.38M | $1.84M | $1.24M |
Сравнение доходности по годам ISWN и SNOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -4.92% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 40.57% | 30.66% | 21.28% |
Correlation
The correlation between ISWN and SNOY is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. SNOY — Ранг доходности на риск
ISWN
SNOY
Сравнение ISWN c SNOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | SNOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 1.91 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и SNOY
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и SNOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -50.90% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -50.90% | +41.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.09% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -12.10% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 22.99% | -19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и SNOY
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 3.75%, в то время как у YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 7.64% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 46.23% | -34.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 57.71% | -44.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 50.75% | -38.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 50.75% | -39.06% |
Сравнение комиссий ISWN и SNOY
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SNOY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и SNOY
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SNOY в 66.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 66.77% | 84.96% | 33.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and SNOY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (7.64%) compared to ISWN (3.75%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs SNOY's -50.90%.
On 1-year performance, SNOY leads with 43.78% vs 13.83% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOY has performed better with a 43.78% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for SNOY.
SNOY has the higher dividend yield at 66.77%, compared with 2.81% for ISWN.
ISWN is categorized as Options Trading, while SNOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 1.00% for SNOY.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и SNOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор