Сравнение ISWN с PBAP
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds. ISWN is passively managed, while PBAP is actively managed. Over the past year, ISWN returned 12.46% vs 12.34% for PBAP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for PBAP.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и PBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.49%.
ISWN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
PBAP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWN и PBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.03% | 23.23% | -5.58% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.49% | 6.34% | 8.86% |
Correlation
The correlation between ISWN and PBAP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between ISWN and PBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. PBAP — Ранг доходности на риск
ISWN
PBAP
Сравнение ISWN c PBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | PBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.00 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 10.58 | -9.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 65.60 | -61.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и PBAP
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и PBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -9.70% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -1.17% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -0.42% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -0.78% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.19% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и PBAP
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.25% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 2.33% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 3.24% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 7.06% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 7.06% | +4.61% |
Сравнение комиссий ISWN и PBAP
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и PBAP
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.83% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and PBAP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (4.70%) compared to PBAP (1.25%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs PBAP's -9.70%.
On 1-year performance, ISWN leads with 12.46% vs 12.34% for PBAP. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 12.46% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PBAP.
ISWN has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for PBAP.
They also come from different issuers: Amplify and PGIM. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.50% for PBAP.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и PBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор