PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с MSTQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. ISWN is passively managed, while MSTQ is actively managed. Over the past 3 years, ISWN returned 8.12%/yr vs 24.11%/yr for MSTQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 17.40%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-0.21%
1 месяц
9.02%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.81%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и MSTQ

2026 (YTD)2025202420232022
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-16.39%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		17.40%20.57%19.58%43.10%-21.67%

Correlation

The correlation between ISWN and MSTQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.47

The correlation between ISWN and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISWN и MSTQ

Секторы
ISWN
MSTQ

Промышленность

19.8%
2.9%

Здравоохранение

10.6%
4.2%

Технологии

10.3%
54.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.6%

Сырьевые материалы

5.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
15.6%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

4.0%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

1.6%
0.2%

Промышленность

ISWN
19.8%
MSTQ
2.9%

Здравоохранение

ISWN
10.6%
MSTQ
4.2%

Технологии

ISWN
10.3%
MSTQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
MSTQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
MSTQ
7.6%

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
MSTQ
1.1%

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
MSTQ
15.6%

Энергетика

ISWN
4.0%
MSTQ
0.6%

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

ISWN
1.9%
MSTQ
0.1%

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
MSTQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

ISWN vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.23

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.97

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.58

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

8.04

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа MSTQ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.23

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.87

-0.86

Просадки

Сравнение просадок ISWN и MSTQ

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, примерно равная максимальной просадке MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-31.05%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-12.39%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-15.22%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.21%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-8.62%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.97%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и MSTQ

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.25%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.58%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

14.35%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

18.85%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

18.85%

-7.28%

Сравнение комиссий ISWN и MSTQ

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и MSTQ

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности MSTQ в 11.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.90%13.97%3.72%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and MSTQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to MSTQ (4.25%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs MSTQ's -31.05%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 24.11% vs 8.12% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MSTQ has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 24.11% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 2.82% for ISWN.

They also come from different issuers: Amplify and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 1.59% for MSTQ.

MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор