PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с JULT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с JULT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT).

ISWN и JULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и JULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и JULT

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-2.04%13.73%17.43%21.34%-5.57%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у JULT с доходностью -2.04%.

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

JULT

1 день
2.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.92%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с APRDJULT с APRQJULT с AAPRJULT с AJAN

Сравнение комиссий ISWN и JULT

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JULT в 0.74%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ISWN vs. JULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c JULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNJULTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.84

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.76

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

9.67

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. JULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и JULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNJULTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.90

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.04

-1.08

Корреляция

Корреляция между ISWN и JULT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и JULT

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как JULT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и JULT

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки JULT в -13.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и JULT.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNJULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-13.57%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.72%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-13.57%

-18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.33%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-1.82%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.59%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и JULT

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNJULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.66%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

5.63%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.35%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

10.96%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

10.60%

+0.80%