Сравнение ISWN с HEQT
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. ISWN is passively managed, while HEQT is actively managed. Over the past 3 years, ISWN returned 8.37%/yr vs 12.95%/yr for HEQT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISWN показывает доходность 4.03%, а HEQT немного ниже – 4.02%.
ISWN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWN и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.03% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | -1.98% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.02% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
Correlation
The correlation between ISWN and HEQT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between ISWN and HEQT shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. HEQT — Ранг доходности на риск
ISWN
HEQT
Сравнение ISWN c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.56 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 11.59 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и HEQT
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -11.51% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -5.09% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -10.57% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.12% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -2.77% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.12% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и HEQT
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 2.06% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 5.49% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 6.64% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 8.47% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 8.47% | +3.20% |
Сравнение комиссий ISWN и HEQT
ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и HEQT
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности HEQT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.83% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and HEQT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (4.70%) compared to HEQT (2.06%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, HEQT leads with 12.95% vs 8.37% for ISWN. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 12.95% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for ISWN.
ISWN has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.20% for HEQT.
ISWN is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор