Сравнение ISWN с FEBP
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. ISWN is passively managed, while FEBP is actively managed. Over the past year, ISWN returned 13.27% vs 18.57% for FEBP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью 6.79%.
ISWN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWN и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.28% | 23.23% | -3.93% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 6.79% | 12.06% | 12.73% |
Correlation
The correlation between ISWN and FEBP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between ISWN and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. FEBP — Ранг доходности на риск
ISWN
FEBP
Сравнение ISWN c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.41 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 17.60 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.68 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.53 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и FEBP
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -12.11% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -5.47% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -0.26% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -0.91% | -15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.06% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и FEBP
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 1.42% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 5.44% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 6.96% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 8.98% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 8.98% | +2.59% |
Сравнение комиссий ISWN и FEBP
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и FEBP
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как FEBP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.82% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and FEBP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (4.67%) compared to FEBP (1.42%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, FEBP leads with 18.57% vs 13.27% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FEBP has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 18.57% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FEBP.
ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for FEBP.
They also come from different issuers: Amplify and PGIM. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.50% for FEBP.
FEBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор