PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. ISWN is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.37%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%20.90%

Correlation

The correlation between ISWN and DIVO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.51

The correlation between ISWN and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISWN и DIVO

Секторы
ISWN
DIVO

Промышленность

19.8%
16.2%

Здравоохранение

10.6%
6.7%

Технологии

10.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.9%

Сырьевые материалы

5.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.0%

Энергетика

4.0%
6.8%

Коммунальные услуги

4.0%
2.0%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

1.6%
30.3%

Промышленность

ISWN
19.8%
DIVO
16.2%

Здравоохранение

ISWN
10.6%
DIVO
6.7%

Технологии

ISWN
10.3%
DIVO
14.5%

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
DIVO
6.9%

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
DIVO
4.1%

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
DIVO
1.0%

Энергетика

ISWN
4.0%
DIVO
6.8%

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
DIVO
2.0%

Недвижимость

ISWN
1.9%
DIVO

-

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
DIVO
30.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

ISWN vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.06

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.05

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.10

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

11.21

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.06

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.89

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.85

-0.84

Просадки

Сравнение просадок ISWN и DIVO

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-30.04%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.95%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-12.12%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-13.72%

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.82%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-2.61%

-13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.64%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и DIVO

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.01%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

6.88%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

8.97%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

11.94%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

14.84%

-3.27%

Сравнение комиссий ISWN и DIVO

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и DIVO

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and DIVO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs -0.37% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.82% for ISWN.

ISWN is categorized as Options Trading, while DIVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор