Сравнение ISWN с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
ISWN и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWN и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 20.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и DIVO
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
ISWN vs. DIVO — Ранг доходности на риск
ISWN
DIVO
Сравнение ISWN c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.99 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.92 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 9.07 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.93 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.83 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и DIVO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и DIVO
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и DIVO
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -30.04% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.21% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -13.72% | -18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -3.96% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -2.62% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.95% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и DIVO
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.58% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 7.01% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 13.13% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 11.93% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 14.93% | -3.52% |