Сравнение ISWIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ISWIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 5.17% против 4.81% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и TDIFX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISWIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
ISWIX
TDIFX
Сравнение ISWIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.07 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.12 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.00 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и TDIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и TDIFX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и TDIFX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -12.21% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -2.84% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -12.21% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -12.21% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.83% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.77% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.84% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и TDIFX
Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.51% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.32% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 4.34% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 5.89% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 5.05% | +1.47% |