Сравнение ISWIX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -2.04% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 10.25% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.05%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и PPLIX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISWIX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
ISWIX
PPLIX
Сравнение ISWIX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.25 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.59 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и PPLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и PPLIX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.93% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и PPLIX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -55.61% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -11.42% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -26.85% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -32.67% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -8.57% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -8.35% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.34% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и PPLIX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 1.78%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 4.83% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 8.67% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 15.54% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 15.38% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 15.53% | -9.02% |