PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWIX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWIX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		-0.89%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям FFFCX по среднегодовой доходности: 5.17% против 5.51% соответственно.

ISWIX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.41%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.17%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с FFGZXISWIX с IEDAXISWIX с INGIXISWIX с LEXCXISWIX с LTFIXISWIX с SSFNX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий ISWIX и FFFCX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio

Доходность на риск

ISWIX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWIXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.73

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.41

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.39

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.45

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWIX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWIXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.67

+0.05

Корреляция

Корреляция между ISWIX и FFFCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и FFFCX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.89%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и FFFCX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWIXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-36.88%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-4.00%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-18.35%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

-18.35%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.82%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.60%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.01%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и FFFCX

Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWIXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.59%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.56%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

5.56%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

6.33%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

6.28%

+0.24%