PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWIX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWIX с FFFCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWIX (Voya Solution Income Portfolio) and FFFCX (Fidelity Freedom 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, ISWIX returned 5.62%/yr vs 5.84%/yr for FFFCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ISWIX charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for FFFCX.

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISWIX имеют среднегодовую доходность 5.62%, а акции FFFCX немного впереди с 5.84%.

ISWIX

1 день
0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.25%
1 год
13.03%
3 года*
9.58%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.62%

FFFCX

1 день
0.26%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.67%
1 год
12.68%
3 года*
9.08%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWIX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		5.07%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		5.33%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Correlation

The correlation between ISWIX and FFFCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.92

The correlation between ISWIX and FFFCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с DRIJXISWIX с IRVIXISWIX с ATLAXISWIX с PDDDXISWIX с FIKFXISWIX с IRLNX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с FKIFXFFFCX с VNQ

Доходность на риск

ISWIX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWIXFFFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.59

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.75

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.20

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

13.95

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWIX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWIXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и FFFCX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FFFCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWIXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-36.88%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-4.00%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.47%

-5.83%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-18.35%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

-18.35%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.57%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.92%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и FFFCX

Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 1.89%, в то время как у Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWIXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.02%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

4.15%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

4.95%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

6.38%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

6.30%

+0.27%

Сравнение комиссий ISWIX и FFFCX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и FFFCX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FFFCX в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.66%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.67%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%

Часто задаваемые вопросы

ISWIX and FFFCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFFCX has higher volatility (2.02%) compared to ISWIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, ISWIX dropped -27.14% vs FFFCX's -36.88%.

ISWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWIX и FFFCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор