PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISWIX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
-2.04%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.79%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции ISWIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 1.82% соответственно.


ISWIX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.45%
1 год
7.45%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.04%
10 лет*
5.05%

IIBAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.87%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution Income Portfolio

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий ISWIX и IIBAX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

ISWIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISWIXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.90

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.30

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

2.88

+2.30

ISWIX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа IIBAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISWIXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.90

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.37

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.90

-0.19

Корреляция

Корреляция между ISWIX и IIBAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и IIBAX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IIBAX в 3.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
3.93%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.20%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и IIBAX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISWIXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-20.34%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-3.05%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-20.01%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

-20.34%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.28%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.88%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.12%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и IIBAX

Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеют волатильность 1.78% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISWIXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.74%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

2.72%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

4.89%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

5.94%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.51%

5.00%

+1.51%