Сравнение ISWIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -2.04% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции ISWIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 1.82% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.05%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и IIBAX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
ISWIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
ISWIX
IIBAX
Сравнение ISWIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.30 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 2.88 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.37 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и IIBAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и IIBAX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.93% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и IIBAX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -20.34% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -3.05% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -20.01% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -20.34% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -3.28% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.88% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.12% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и IIBAX
Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеют волатильность 1.78% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.74% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 2.72% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 4.89% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 5.94% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 5.00% | +1.51% |