PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWIX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWIX с IFTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).

ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		-2.04%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.53% соответственно.

ISWIX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.45%
1 год
7.45%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.04%
10 лет*
5.05%

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с FFGZXISWIX с FRKMXISWIX с IEDAXISWIX с IEOSXISWIX с IIBAXISWIX с INGIX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IEDAXIFTIX с IIBAXIFTIX с IRVIX

Сравнение комиссий ISWIX и IFTIX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.

IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio

Доходность на риск

ISWIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWIXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.21

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.85

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

11.81

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWIX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFTIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWIXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.30

+0.41

Корреляция

Корреляция между ISWIX и IFTIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и IFTIX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.93%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и IFTIX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и IFTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWIXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-57.91%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-9.20%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-25.56%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

-37.08%

+18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-7.39%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-11.63%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.46%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 1.78%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWIXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

5.42%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

8.57%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

14.83%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

13.38%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.51%

14.93%

-8.42%