Сравнение ISVBF с SMST
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. ISVBF is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, ISVBF returned -1.08% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 14.61% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between ISVBF and SMST is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. SMST — Ранг доходности на риск
ISVBF
SMST
Сравнение ISVBF c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.04 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.82 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и SMST
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -99.25% | +45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -85.39% | +61.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -97.32% | +71.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -90.93% | +58.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 44.56% | -34.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и SMST
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.64%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 55.38% | -47.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 135.32% | -108.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 149.40% | -117.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 167.53% | -137.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 167.53% | -137.41% |
Сравнение комиссий ISVBF и SMST
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и SMST
Ни ISVBF, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and SMST have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -1.08% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
ISVBF and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISVBF is categorized as China Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор