Сравнение ISVBF с PGJ
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.62%/yr vs -13.73%/yr for PGJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и PGJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -11.48%.
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
PGJ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 0.21%
Сравнение доходности по годам ISVBF и PGJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -11.48% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -40.21% |
Correlation
The correlation between ISVBF and PGJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, ISVBF and PGJ have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. PGJ — Ранг доходности на риск
ISVBF
PGJ
Сравнение ISVBF c PGJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | PGJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.28 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.52 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.12 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и PGJ
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и PGJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -78.37% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -25.69% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -30.82% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | -70.00% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -66.25% | +40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -31.74% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 13.49% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и PGJ
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 8.54% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 17.28% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 24.46% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 43.73% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 36.69% | -6.48% |
Сравнение комиссий ISVBF и PGJ
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и PGJ
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.58% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and PGJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (11.06%) compared to PGJ (8.54%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs PGJ's -78.37%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -5.62% vs -13.73% for PGJ. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.62% return vs -13.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.70% for PGJ.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и PGJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор