Сравнение ISVBF с PGJ
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs -16.10%/yr for PGJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и PGJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -23.70%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
PGJ
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -24.84%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- -16.10%
- 10 лет*
- -0.29%
Сравнение доходности по годам ISVBF и PGJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -23.70% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -40.68% |
Correlation
The correlation between ISVBF and PGJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, ISVBF and PGJ have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. PGJ — Ранг доходности на риск
ISVBF
PGJ
Сравнение ISVBF c PGJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | PGJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.61 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.41 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и PGJ
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и PGJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -78.37% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -35.08% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -35.08% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -70.00% | +17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -70.91% | +39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -31.83% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 15.21% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и PGJ
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.66% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 17.82% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 24.38% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 43.77% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 36.71% | -6.57% |
Сравнение комиссий ISVBF и PGJ
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и PGJ
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.50% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and PGJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.55%) compared to PGJ (6.66%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs PGJ's -78.37%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -6.63% vs -16.10% for PGJ. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -6.63% return vs -16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
PGJ has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.70% for PGJ.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и PGJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор