Сравнение ISVBF с PGJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ).
ISVBF и PGJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и PGJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVBF и PGJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -10.21%.
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVBF и PGJ
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.
Доходность на риск
ISVBF vs. PGJ — Ранг доходности на риск
ISVBF
PGJ
Сравнение ISVBF c PGJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | PGJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.38 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | -0.36 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.41 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -0.98 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.38 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.12 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ISVBF и PGJ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и PGJ
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и PGJ
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и PGJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVBF | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -78.37% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -25.69% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -65.77% | +41.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -31.48% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 10.79% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и PGJ
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVBF | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 7.15% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 17.70% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 27.38% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 43.89% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 36.62% | -6.59% |