PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и PGJ


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-10.21%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -10.21%.


ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*

PGJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-23.60%
1 год
-10.32%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-14.90%
10 лет*
0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Сравнение комиссий ISVBF и PGJ

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.


Доходность на риск

ISVBF vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVBFPGJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.38

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

-0.36

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.41

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

-0.98

+1.96

ISVBF vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVBFPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.38

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.12

-0.28

Корреляция

Корреляция между ISVBF и PGJ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и PGJ

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.53%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и PGJ

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и PGJ.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVBFPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-78.37%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-25.69%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-65.77%

+41.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-31.48%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

10.79%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и PGJ

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVBFPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

7.15%

+10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

17.70%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

27.38%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

43.89%

-13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

36.62%

-6.59%