PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVBF с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVBF с KSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR).

ISVBF и KSTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		-0.27%42.82%6.12%-17.93%-38.51%8.42%

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью -0.27%.

ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
1.53%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-7.57%
1 год
33.72%
3 года*
3.01%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с ASHRISVBF с CQQQISVBF с CXSEISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MCHSISVBF с AFTY
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Сравнение комиссий ISVBF и KSTR

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF

Доходность на риск

ISVBF vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVBFKSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.04

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.57

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.89

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

5.01

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVBF vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVBFKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.04

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.15

-0.01

Корреляция

Корреляция между ISVBF и KSTR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и KSTR

Ни ISVBF, ни KSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и KSTR

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и KSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

ISVBFKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-66.46%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-17.70%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-33.21%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-39.46%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.68%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и KSTR

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISVBFKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

8.94%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

22.35%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

32.52%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

37.45%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

37.24%

-7.21%