PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с FCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и FCA


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%.


ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий ISVBF и FCA

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.


Доходность на риск

ISVBF vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVBFFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.05

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.54

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.45

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

15.39

-14.41

ISVBF vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVBFFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.05

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.13

-0.29

Корреляция

Корреляция между ISVBF и FCA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и FCA

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и FCA

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и FCA.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVBFFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-45.56%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-15.81%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-8.43%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-21.80%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

3.54%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и FCA

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVBFFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

7.28%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

16.52%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

26.17%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

27.43%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

26.57%

+3.46%