Сравнение ISVBF с FCA
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs 2.82%/yr for FCA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FCA.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и FCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 3.07%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
FCA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам ISVBF и FCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 3.07% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -6.92% |
Correlation
The correlation between ISVBF and FCA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.24 |
The correlation between ISVBF and FCA shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. FCA — Ранг доходности на риск
ISVBF
FCA
Сравнение ISVBF c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | FCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.41 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.76 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и FCA
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и FCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -45.56% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -17.20% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -26.13% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -42.47% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -15.78% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -21.61% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 5.10% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и FCA
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.55%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.26% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 17.78% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 22.97% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 27.75% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 26.69% | +3.45% |
Сравнение комиссий ISVBF и FCA
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и FCA
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 3.93% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and FCA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCA has higher volatility (8.26%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs FCA's -45.56%.
On 5-year performance, FCA leads with 2.82% vs -6.63% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FCA has performed better with a 2.82% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.
FCA has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.80% for FCA.
FCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и FCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор