Сравнение ISVBF с FCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).
ISVBF и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и FCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVBF и FCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -8.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%.
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVBF и FCA
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.
Доходность на риск
ISVBF vs. FCA — Ранг доходности на риск
ISVBF
FCA
Сравнение ISVBF c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | FCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.05 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.54 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.45 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 15.39 | -14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.05 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.13 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ISVBF и FCA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и FCA
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и FCA
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и FCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVBF | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -45.56% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -15.81% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -8.43% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -21.80% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 3.54% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и FCA
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVBF | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 7.28% | +10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 16.52% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 26.17% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 27.43% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 26.57% | +3.46% |