Сравнение ISVBF с ECNS
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both China Equities funds from iShares - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.39%/yr vs -7.86%/yr for ECNS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и ECNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -10.09%.
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
ECNS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -10.09%
- 1 год
- -8.73%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение доходности по годам ISVBF и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -10.09% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | -9.43% |
Correlation
The correlation between ISVBF and ECNS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, ISVBF and ECNS have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. ECNS — Ранг доходности на риск
ISVBF
ECNS
Сравнение ISVBF c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.34 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.73 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и ECNS
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и ECNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -63.43% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -25.73% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -31.72% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -58.03% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -42.13% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -29.47% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 11.92% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и ECNS
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.40% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 14.01% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 20.92% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 29.48% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 25.80% | +4.32% |
Сравнение комиссий ISVBF и ECNS
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ECNS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и ECNS
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.54% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and ECNS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs ECNS's -63.43%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -5.39% vs -7.86% for ECNS. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.39% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.
ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.59% for ECNS.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и ECNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор