Сравнение ISVBF с DRAG
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. ISVBF is passively managed, while DRAG is actively managed. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -10.60% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. DRAG — Ранг доходности на риск
ISVBF
DRAG
Сравнение ISVBF c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и DRAG
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | 0.00% | -53.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | 0.00% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | 0.00% | -32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 0.00% | +30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 0.00% | +30.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 0.00% | +30.21% |
Сравнение комиссий ISVBF и DRAG
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и DRAG
Ни ISVBF, ни DRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for DRAG.
ISVBF and DRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор