Сравнение ISVBF с CGRO

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -11.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGRO в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа CGRO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и CGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ISVBF и CGRO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки CGRO в -27.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и CGRO.

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.