Сравнение ISVBF с BSCQ
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.39%/yr vs 1.49%/yr for BSCQ. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.94%.
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.94% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -0.29% |
Correlation
The correlation between ISVBF and BSCQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | -0.00 |
The correlation between ISVBF and BSCQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
ISVBF
BSCQ
Сравнение ISVBF c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 3.47 | -2.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 41.89 | -41.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 181.74 | -181.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и BSCQ
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -16.50% | -37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -0.10% | -24.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -1.00% | -23.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -13.02% | -39.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | 0.00% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -2.82% | -29.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 0.02% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и BSCQ
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 0.15% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 0.43% | +26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 0.60% | +30.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 3.28% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 4.74% | +25.38% |
Сравнение комиссий ISVBF и BSCQ
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и BSCQ
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and BSCQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to BSCQ (0.15%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs BSCQ's -16.50%.
On 5-year performance, BSCQ leads with 1.49% vs -5.39% for ISVBF. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.49% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while BSCQ is Corporate Bonds. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор