PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с BSCQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.94%.


ISVBF

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-9.00%
1 год
-1.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
-5.39%
10 лет*

BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.83%
С начала года
1.94%
1 год
4.26%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и BSCQ


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-9.00%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
1.94%5.02%4.86%5.71%-8.31%-0.29%

Correlation

The correlation between ISVBF and BSCQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

-0.00

The correlation between ISVBF and BSCQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ISVBF vs. BSCQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 99
Ранг коэф-та Мартина

BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISVBFBSCQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-15.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

3.47

-2.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

41.89

-41.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

181.74

-181.85

ISVBF vs. BSCQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и BSCQ

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и BSCQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISVBFBSCQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-16.50%

-37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.14%

-0.10%

-24.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-1.00%

-23.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

-13.02%

-39.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

0.00%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-2.82%

-29.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

0.02%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и BSCQ

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISVBFBSCQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

0.15%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

0.43%

+26.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

0.60%

+30.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

3.28%

+27.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

4.74%

+25.38%

Сравнение комиссий ISVBF и BSCQ

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и BSCQ

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.10%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ISVBF and BSCQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to BSCQ (0.15%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs BSCQ's -16.50%.

On 5-year performance, BSCQ leads with 1.49% vs -5.39% for ISVBF. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.49% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.

BSCQ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF is categorized as China Equities, while BSCQ is Corporate Bonds. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.10% for BSCQ.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и BSCQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор