Сравнение ISVBF с BSCQ
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.16%/yr vs 1.51%/yr for BSCQ. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.68%.
ISVBF
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -12.61% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.68% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -0.29% |
Correlation
The correlation between ISVBF and BSCQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | -0.00 |
The correlation between ISVBF and BSCQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
ISVBF
BSCQ
Сравнение ISVBF c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 3.40 | -2.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 41.36 | -41.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 181.24 | -181.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и BSCQ
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -16.50% | -37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -0.10% | -20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -1.13% | -22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -13.02% | -39.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.16% | -0.03% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -2.83% | -29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 0.02% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и BSCQ
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 0.12% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.04% | 0.42% | +26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 0.61% | +30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 3.29% | +27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 4.75% | +25.40% |
Сравнение комиссий ISVBF и BSCQ
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и BSCQ
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and BSCQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (8.35%) compared to BSCQ (0.12%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs BSCQ's -16.50%.
On 5-year performance, BSCQ leads with 1.51% vs -6.16% for ISVBF. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.51% return vs -6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while BSCQ is Corporate Bonds. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (6.97 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор