Сравнение ISVBF с BAMU
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. ISVBF is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, ISVBF returned -1.08% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -6.94% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ISVBF and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ISVBF
BAMU
Сравнение ISVBF c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.43 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 24.38 | -24.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 96.85 | -96.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и BAMU
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -0.36% | -53.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -0.12% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | 0.00% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -0.02% | -32.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 0.03% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и BAMU
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 0.07% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 0.36% | +26.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 0.58% | +30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 0.86% | +29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 0.86% | +29.26% |
Сравнение комиссий ISVBF и BAMU
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и BAMU
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -1.08% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор