PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISTB с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISTB и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и ZTWO


2026 (YTD)20252024
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
0.13%6.36%0.38%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
0.29%5.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.


ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий ISTB и ZTWO

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ISTB vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISTBZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.74

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

4.28

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

4.56

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

20.63

-6.36

ISTB vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISTBZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

3.24

-2.40

Корреляция

Корреляция между ISTB и ZTWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и ZTWO

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью ZTWO в 4.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и ZTWO

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и ZTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


ISTBZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-0.93%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.93%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.49%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-0.10%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.21%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и ZTWO

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISTBZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.61%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.89%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.53%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

1.50%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

1.50%

+1.00%