Сравнение ISTB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ISTB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.10% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.31% против 14.02% соответственно.
ISTB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.31%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и IVV
ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISTB vs. IVV — Ранг доходности на риск
ISTB
IVV
Сравнение ISTB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.97 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.49 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.53 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 7.32 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.97 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.42 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и IVV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и IVV
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и IVV
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -55.25% | +45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -12.06% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -24.53% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -33.90% | +24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -6.26% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -10.85% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.53% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и IVV
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.30% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 9.45% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 18.31% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 16.89% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 18.04% | -15.54% |