PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTB с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISTB returned 2.27%/yr vs 15.54%/yr for IVV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ISTB charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.27% против 15.54% соответственно.

ISTB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.19%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.85%
10 лет*
2.27%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTB и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.49%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between ISTB and IVV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.05

Over the past year, ISTB and IVV have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ISTB и IVV

Секторы
ISTB
IVV

Коммунальные услуги

99.4%
2.4%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

ISTB
99.4%
IVV
2.4%

Недвижимость

ISTB
0.6%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

ISTB

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

ISTB

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

ISTB

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

ISTB

-

IVV
4.9%

Энергетика

ISTB

-

IVV
3.5%

Финансовые услуги

ISTB

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

ISTB

-

IVV
8.5%

Промышленность

ISTB

-

IVV
8.3%

Технологии

ISTB

-

IVV
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

ISTB vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.39

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.25

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.17

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

14.71

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ISTB и IVV

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTBIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-55.25%

+45.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-8.89%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-18.75%

+17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-24.53%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-33.90%

+24.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.76%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-10.78%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.91%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и IVV

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.54%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTBIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

2.87%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

8.90%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

11.80%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

16.88%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

18.05%

-15.54%

Сравнение комиссий ISTB и IVV

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и IVV

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ISTB and IVV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, ISTB dropped -9.34% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 2.27% for ISTB. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for ISTB.

ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.06% for IVV.

ISTB is categorized as Short-Term Bond, while IVV is S&P 500. ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for ISTB and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTB и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор