Сравнение ISTB с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ISTB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и IBIT
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISTB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISTB
IBIT
Сравнение ISTB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | -0.44 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | -0.37 | +3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.35 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | -0.75 | +15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.44 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и IBIT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и IBIT
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и IBIT
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -49.36% | +40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -49.36% | +48.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -45.80% | +45.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -14.18% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 23.27% | -22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 12.95% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 36.76% | -35.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 45.40% | -43.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 51.21% | -48.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 51.21% | -48.71% |