Сравнение ISTB с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
ISTB и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISTB и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 3.02% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и DCRE
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
ISTB vs. DCRE — Ранг доходности на риск
ISTB
DCRE
Сравнение ISTB c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 3.61 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 5.69 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 7.37 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 28.55 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 3.61 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 3.98 | -3.15 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и DCRE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и DCRE
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и DCRE
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -0.84% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.68% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.51% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.10% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.18% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и DCRE
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.43% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.75% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.39% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.59% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 1.59% | +0.91% |