Сравнение ISTB с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ISTB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 2.32% против 11.68% соответственно.
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и ACWI
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
ISTB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ISTB
ACWI
Сравнение ISTB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.24 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 1.82 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.87 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 8.55 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.24 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.69 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.39 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и ACWI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и ACWI
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и ACWI
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -56.00% | +46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -11.76% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -26.42% | +17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -33.53% | +24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -6.04% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -8.68% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.57% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и ACWI
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 6.23% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 10.08% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 17.50% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 15.96% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 17.08% | -14.58% |