Сравнение ISRIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции ISRIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.05% против 5.47% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и URINX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISRIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
ISRIX
URINX
Сравнение ISRIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.62 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.52 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 10.91 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.95 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.11 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и URINX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и URINX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -15.27% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -4.41% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -15.27% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -15.27% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.81% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -1.93% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.02% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и URINX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.61% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 3.83% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 6.07% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 6.23% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 5.79% | +10.04% |