Сравнение ISRIX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции ISRIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.58% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и IEOSX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
ISRIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
ISRIX
IEOSX
Сравнение ISRIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.24 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.08 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -0.25 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и IEOSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и IEOSX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и IEOSX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -44.03% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -17.29% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -34.91% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -34.91% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -14.05% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -6.55% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 8.14% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) составляет 4.86%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 7.14% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 12.76% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 24.67% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 22.52% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 21.40% | -5.57% |