Сравнение ISRG с VEEV
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, VEEV in Health Information Services. Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 16.73%/yr for VEEV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISRG показывает доходность -27.42%, а VEEV немного ниже – -28.53%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции VEEV по среднегодовой доходности: 19.09% против 16.73% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам ISRG и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
Correlation
The correlation between ISRG and VEEV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between ISRG and VEEV shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
VEEV:
$26.48B
ISRG:
$8.24
VEEV:
$5.63
ISRG:
49.88
VEEV:
28.36
ISRG:
3.05
VEEV:
1.47
ISRG:
14.04
VEEV:
8.04
ISRG:
8.40
VEEV:
3.63
ISRG:
$10.58B
VEEV:
$3.32B
ISRG:
$7.02B
VEEV:
$2.49B
ISRG:
$3.76B
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. VEEV — Ранг доходности на риск
ISRG
VEEV
Сравнение ISRG c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.86 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.51 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и VEEV
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -61.35% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -50.55% | +18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -50.55% | +16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -55.69% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -55.69% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -53.21% | +20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -26.08% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 28.76% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и VEEV
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Veeva Systems Inc. (VEEV) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 14.08% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 29.27% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 35.87% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 37.98% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 38.23% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и VEEV
Ни ISRG, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и VEEV
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and VEEV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.08%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs VEEV's -61.35%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор