PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRG с USFR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, ISRG returned 18.82%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -29.05%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 18.82% против 2.43% соответственно.

ISRG

1 день
-0.33%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-29.05%
6 месяцев
-30.38%
1 год
-23.18%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.82%
10 лет*
18.82%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-29.05%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between ISRG and USFR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

ISRG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
14.67

-15.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
50.13

-51.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

13.31

-12.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

201.33

-202.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

779.76

-781.14

ISRG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и USFR

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-1.36%

-80.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.22%

-0.02%

-32.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.17%

-0.06%

-34.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-0.18%

-49.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-0.80%

-49.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.17%

0.00%

-34.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-0.15%

-21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.83%

0.01%

+16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и USFR

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

0.09%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

0.19%

+20.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

0.27%

+30.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.24%

0.40%

+32.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

0.78%

+31.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и USFR

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ISRG and USFR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (8.85%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор