PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRG с TUR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while TUR (iShares MSCI Turkey ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Over the past 10 years, ISRG returned 19.30%/yr vs 3.30%/yr for TUR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 19.30% против 3.30% соответственно.

ISRG

1 день
1.34%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.67%
3 года*
8.14%
5 лет*
7.48%
10 лет*
19.30%

TUR

1 день
3.02%
1 месяц
-1.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.38%
1 год
35.62%
3 года*
13.48%
5 лет*
15.50%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.45%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		18.11%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Correlation

The correlation between ISRG and TUR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.28

Over the past year, the correlation between ISRG and TUR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM

Доходность на риск

ISRG vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.41

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.04

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.23

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

6.33

-7.49

ISRG vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа TUR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и TUR

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-72.34%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-16.07%

-16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-31.63%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-31.63%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-59.25%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.76%

-25.67%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-39.87%

+18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.11%

5.64%

+10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и TUR

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.79%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

14.44%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

20.28%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

25.43%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.20%

34.16%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

34.41%

-1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и TUR

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		3.25%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

ISRG and TUR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.44%) compared to ISRG (9.79%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs TUR's -72.34%.

TUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор