PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с MRVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 19.09% против 40.68% соответственно.

ISRG

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-19.74%
3 года*
9.23%
5 лет*
7.37%
10 лет*
19.09%

MRVL

1 день
-0.36%
1 месяц
58.12%
С начала года
229.54%
6 месяцев
231.70%
1 год
317.41%
3 года*
64.86%
5 лет*
40.49%
10 лет*
40.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-27.42%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		229.54%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between ISRG and MRVL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.33

The correlation between ISRG and MRVL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$147.90B

MRVL:

$249.86B

EPS

ISRG:

$8.24

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

ISRG:

49.88

MRVL:

96.58

Коэффициент PEG

ISRG:

3.05

MRVL:

0.18

Коэффициент P/S

ISRG:

14.04

MRVL:

27.99

Коэффициент P/B

ISRG:

8.40

MRVL:

13.72

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.58B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$7.02B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.76B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

ISRG vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
4.30

-4.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
4.07

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.55

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

11.57

-12.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

26.42

-27.66

ISRG vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и MRVL

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-91.60%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-26.36%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-60.79%

+26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-61.88%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-61.88%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.66%

-11.61%

-21.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-46.74%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

11.52%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и MRVL

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

40.61%

-30.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

55.42%

-34.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

70.94%

-40.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

61.82%

-28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

51.94%

-19.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и MRVL

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.77B
2.42B
(ISRG) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.1%
52.2%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

ISRG and MRVL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (40.61%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор