Сравнение ISRG с EMR
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 13.44%/yr for EMR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 19.09% против 13.44% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам ISRG и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
EMR Emerson Electric Co. | 8.65% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between ISRG and EMR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
EMR:
$80.55B
ISRG:
$8.24
EMR:
$4.33
ISRG:
49.88
EMR:
33.02
ISRG:
3.05
EMR:
11.74
ISRG:
14.04
EMR:
4.41
ISRG:
8.40
EMR:
3.96
ISRG:
$10.58B
EMR:
$18.32B
ISRG:
$7.02B
EMR:
$7.22B
ISRG:
$3.76B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. EMR — Ранг доходности на риск
ISRG
EMR
Сравнение ISRG c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.63 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.37 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и EMR
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -59.05% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -23.45% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -29.62% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -29.62% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -50.77% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -10.82% | -21.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -14.11% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 10.79% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и EMR
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.08% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 25.24% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 30.47% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 27.36% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 29.14% | +3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и EMR
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и EMR
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and EMR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to EMR (9.08%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs EMR's -59.05%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор