Сравнение ISPY с XDTE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPY показывает доходность -3.43%, а XDTE немного выше – -3.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ISPY и XDTE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности XDTE в 39.08%

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и XDTE.

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.