PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, ISPY returned 25.92% vs 25.78% for XDTE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и XDTE

2026 (YTD)20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%13.15%14.88%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%

Correlation

The correlation between ISPY and XDTE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between ISPY and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и XDTE

Секторы
ISPY
XDTE

Технологии

32.3%
35.6%

Финансовые услуги

19.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

7.2%
8.5%

Промышленность

6.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

ISPY
32.3%
XDTE
35.6%

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
XDTE
11.8%

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
XDTE
10.1%

Здравоохранение

ISPY
7.2%
XDTE
8.5%

Промышленность

ISPY
6.4%
XDTE
8.3%

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
XDTE
4.9%

Энергетика

ISPY
2.9%
XDTE
3.5%

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
XDTE
2.4%

Недвижимость

ISPY
1.6%
XDTE
1.9%

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
XDTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

ISPY vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.36

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.16

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.37

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

15.42

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.26

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ISPY и XDTE

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-19.09%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.68%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.39%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.31%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.68%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и XDTE

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.43%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.28%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

10.99%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

13.84%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

13.84%

-0.29%

Сравнение комиссий ISPY и XDTE

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и XDTE

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ISPY and XDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISPY has higher volatility (3.62%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, ISPY leads with 25.92% vs 25.78% for XDTE. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 25.92% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 4.39% for ISPY.

They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор