PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 25.92% vs -74.10% for UVXY. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и UVXY

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%13.15%21.31%1.65%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-15.85%

Correlation

The correlation between ISPY and UVXY is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

-0.73

The correlation between ISPY and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

ISPY vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.88

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-1.67

+4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.81

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.97

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

-1.33

+14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-0.88

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

-0.68

+2.10

Просадки

Сравнение просадок ISPY и UVXY

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-100.00%

+83.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-76.19%

+67.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-100.00%

+99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-98.55%

+96.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

55.83%

-53.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.62%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

12.26%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

62.79%

-54.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

84.51%

-73.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

103.82%

-90.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

113.81%

-100.26%

Сравнение комиссий ISPY и UVXY

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и UVXY

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and UVXY have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to ISPY (3.62%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, ISPY leads with 25.92% vs -74.10% for UVXY. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 25.92% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

ISPY has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for UVXY.

ISPY is categorized as Derivative Income, while UVXY is Volatility. ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.95% for UVXY.

ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор