Сравнение ISPY с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
ISPY и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.43% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -15.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%.
ISPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и UVXY
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
ISPY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ISPY
UVXY
Сравнение ISPY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.49 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | -0.24 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.67 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.80 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.49 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.67 | +1.70 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и UVXY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и UVXY
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.47% | 8.56% | 9.84% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и UVXY
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -100.00% | +83.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -85.64% | +77.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -100.00% | +94.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -98.53% | +96.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 71.26% | -68.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и UVXY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 4.96%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 44.51% | -39.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 71.80% | -62.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 113.07% | -97.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 105.43% | -91.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 114.49% | -100.79% |