Сравнение ISPY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
ISPY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 12.20% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и USOY
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
ISPY vs. USOY — Ранг доходности на риск
ISPY
USOY
Сравнение ISPY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.71 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.16 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.78 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 5.23 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.71 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и USOY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и USOY
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и USOY
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -17.46% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -15.70% | +4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -0.97% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.55% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 8.34% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и USOY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 12.05% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 18.34% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 25.35% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 22.35% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 22.35% | -8.64% |