PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISPY с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISPY и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISPY и USD


2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
-3.39%13.15%21.31%1.65%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%.


ISPY

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.58%
1 год
12.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий ISPY и USD

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

ISPY vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 4848
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISPYUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.90

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.44

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.67

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

12.81

-8.08

ISPY vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISPYUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.90

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.41

+0.62

Корреляция

Корреляция между ISPY и USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и USD

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
7.46%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и USD

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


ISPYUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-88.63%

+71.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-31.80%

+20.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-21.24%

+15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-32.60%

+30.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

11.60%

-8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и USD

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISPYUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

21.67%

-16.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

48.73%

-39.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

77.08%

-61.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

76.24%

-62.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

68.85%

-55.14%