Сравнение ISPY с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
ISPY и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и USD
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
ISPY vs. USD — Ранг доходности на риск
ISPY
USD
Сравнение ISPY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.90 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.44 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.67 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 12.81 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.90 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.41 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и USD
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и USD
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -88.63% | +71.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -31.80% | +20.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -21.24% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -32.60% | +30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 11.60% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и USD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 21.67% | -16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 48.73% | -39.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 77.08% | -61.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 76.24% | -62.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 68.85% | -55.14% |