PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 25.92% vs 250.81% for USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и USD

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%13.15%21.31%1.65%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%6.96%

Correlation

The correlation between ISPY and USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between ISPY and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и USD

Секторы
ISPY
USD

Технологии

32.3%
27.4%

Финансовые услуги

19.8%
27.8%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Промышленность

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

2.9%
0.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

ISPY
32.3%
USD
27.4%

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
USD
27.8%

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
USD

-

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
USD

-

Здравоохранение

ISPY
7.2%
USD

-

Промышленность

ISPY
6.4%
USD

-

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
USD

-

Энергетика

ISPY
2.9%
USD
0.0%

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
USD

-

Недвижимость

ISPY
1.6%
USD

-

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

ISPY vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
4.12

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.62

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

7.94

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

22.96

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

4.12

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.49

+0.94

Просадки

Сравнение просадок ISPY и USD

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-88.63%

+71.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-31.80%

+23.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-6.07%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-32.35%

+30.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

10.98%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и USD

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.62%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

21.29%

-17.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

46.74%

-38.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

61.28%

-49.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

76.56%

-63.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

69.24%

-55.69%

Сравнение комиссий ISPY и USD

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и USD

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to ISPY (3.62%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs 25.92% for ISPY. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs 25.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

ISPY has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.23% for USD.

ISPY is categorized as Derivative Income, while USD is Leveraged Equities. ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор