PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISPY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISPY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISPY и UPRO


2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
-3.39%13.15%21.31%1.65%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


ISPY

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.58%
1 год
12.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий ISPY и UPRO

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

ISPY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 4848
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISPYUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.63

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

4.22

+0.51

ISPY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISPYUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.60

+0.43

Корреляция

Корреляция между ISPY и UPRO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и UPRO

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
7.46%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и UPRO

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


ISPYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-76.82%

+59.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-33.38%

+22.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-18.68%

+13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-14.53%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

8.41%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и UPRO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISPYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

16.04%

-10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

28.48%

-19.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

54.36%

-38.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

50.34%

-36.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

53.69%

-39.98%