Сравнение ISPY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ISPY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и UPRO
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
ISPY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ISPY
UPRO
Сравнение ISPY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.22 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и UPRO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и UPRO
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и UPRO
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -76.82% | +59.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -33.38% | +22.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -18.68% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -14.53% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 8.41% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и UPRO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 16.04% | -10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 28.48% | -19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 54.36% | -38.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 50.34% | -36.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 53.69% | -39.98% |