Сравнение ISPY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
ISPY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 16.30% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и TCAL
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
ISPY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
ISPY
TCAL
Сравнение ISPY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.09 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.05 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.15 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | -0.52 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.09 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.06 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и TCAL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и TCAL
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и TCAL
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -7.24% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -7.24% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.27% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.61% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.16% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и TCAL
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.39% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 7.60% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 11.67% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 11.66% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 11.66% | +2.05% |