Сравнение ISPY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
ISPY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и QRMI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
ISPY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
ISPY
QRMI
Сравнение ISPY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.55 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.55 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 1.59 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.09 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и QRMI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и QRMI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и QRMI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -20.95% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -5.04% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -3.54% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -8.25% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.74% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и QRMI
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.02% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 4.93% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 7.77% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 8.46% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 8.46% | +5.25% |