Сравнение ISPY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
ISPY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -4.08% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
ISPY
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и PAPI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
ISPY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
ISPY
PAPI
Сравнение ISPY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.82 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 4.62 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и PAPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и PAPI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 8.86% | 8.56% | 9.84% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и PAPI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -14.27% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.59% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -2.82% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.57% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.72% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и PAPI
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.21% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 7.51% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 14.14% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 11.96% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 11.96% | +1.75% |