Сравнение ISPY с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
ISPY и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и NFLY
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Доходность на риск
ISPY vs. NFLY — Ранг доходности на риск
ISPY
NFLY
Сравнение ISPY c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.08 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.32 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.06 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 0.13 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.08 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и NFLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и NFLY
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и NFLY
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -37.18% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -37.18% | +26.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -23.15% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -7.39% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 17.53% | -14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и NFLY
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.64% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 22.25% | -13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 28.94% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 28.37% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 28.37% | -14.66% |