Сравнение ISPY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
ISPY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и MRNY
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
ISPY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
ISPY
MRNY
Сравнение ISPY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.78 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.61 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 3.21 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.50 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и MRNY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и MRNY
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и MRNY
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -82.15% | +65.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -31.53% | +20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -67.31% | +61.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -51.53% | +49.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 15.78% | -12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и MRNY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 16.90% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 39.43% | -30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 52.05% | -36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 51.40% | -37.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 51.40% | -37.69% |