Сравнение ISPY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
ISPY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 15.45% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и IVVW
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
ISPY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ISPY
IVVW
Сравнение ISPY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 7.59 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и IVVW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и IVVW
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и IVVW
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -16.79% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.21% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -2.90% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.87% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.88% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и IVVW
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.54% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 6.63% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 15.56% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 13.10% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 13.10% | +0.61% |