Сравнение ISPY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
ISPY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и GOOP
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
ISPY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
ISPY
GOOP
Сравнение ISPY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.41 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.20 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.03 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 12.30 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.41 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и GOOP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и GOOP
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и GOOP
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -27.49% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -23.32% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -15.24% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.44% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.75% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и GOOP
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 11.35% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 20.01% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 28.37% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 24.75% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 24.75% | -11.04% |