Сравнение ISPY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
ISPY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 15.68% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и CRSH
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
ISPY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
ISPY
CRSH
Сравнение ISPY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.57 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.59 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.55 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | -0.75 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.57 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.64 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и CRSH составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и CRSH
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и CRSH
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -63.68% | +46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -48.16% | +36.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -53.43% | +47.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -41.91% | +39.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 35.23% | -32.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и CRSH
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.04% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 23.47% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 42.40% | -27.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 48.37% | -34.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 48.37% | -34.66% |