Сравнение ISPY с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
ISPY и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 16.54% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.00%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и CPSM
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
ISPY vs. CPSM — Ранг доходности на риск
ISPY
CPSM
Сравнение ISPY c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.71 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 9.75 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и CPSM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и CPSM
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и CPSM
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -5.19% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -4.99% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | 0.00% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.21% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.77% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и CPSM
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.70% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 1.19% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 6.69% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 5.30% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 5.30% | +8.41% |