PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с CAIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds - ISPY tracks the S&P 500 Daily Covered Call Index while CAIE tracks the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 9.42%.

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и CAIE

2026 (YTD)2025
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%11.69%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%

Correlation

The correlation between ISPY and CAIE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов ISPY и CAIE

Секторы
ISPY
CAIE

Технологии

32.3%

-

Финансовые услуги

19.8%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Промышленность

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%
13.4%

Технологии

ISPY
32.3%
CAIE

-

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
CAIE

-

Здравоохранение

ISPY
7.2%
CAIE

-

Промышленность

ISPY
6.4%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
CAIE

-

Энергетика

ISPY
2.9%
CAIE

-

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
CAIE

-

Недвижимость

ISPY
1.6%
CAIE

-

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
CAIE
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

ISPY vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

2.34

-0.92

Просадки

Сравнение просадок ISPY и CAIE

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-7.73%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.07%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.05%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

11.91%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

11.91%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

11.91%

+1.64%

Сравнение комиссий ISPY и CAIE

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и CAIE

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности CAIE в 13.05%

ПозицияTTM20252024
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%0.00%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and CAIE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 4.39% for ISPY.

ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор