Сравнение ISPY с CAIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE).
ISPY и CAIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и CAIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 11.69% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPY показывает доходность -3.39%, а CAIE немного выше – -3.27%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и CAIE
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Доходность на риск
ISPY vs. CAIE — Ранг доходности на риск
ISPY
CAIE
Сравнение ISPY c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и CAIE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и CAIE
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности CAIE в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и CAIE
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и CAIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -7.73% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.08% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.14% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и CAIE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 12.32% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 12.32% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 12.32% | +1.39% |