PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. ISPY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, ISPY returned 25.92% vs -41.98% for BITO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и BITO

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%13.15%21.31%1.65%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%-4.12%

Correlation

The correlation between ISPY and BITO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов ISPY и BITO

Секторы
ISPY
BITO

Технологии

32.3%

-

Финансовые услуги

19.8%
68.5%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Промышленность

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

ISPY
32.3%
BITO

-

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
BITO
68.5%

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
BITO

-

Здравоохранение

ISPY
7.2%
BITO

-

Промышленность

ISPY
6.4%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
BITO

-

Энергетика

ISPY
2.9%
BITO

-

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
BITO

-

Недвижимость

ISPY
1.6%
BITO

-

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

ISPY vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.97

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-1.39

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.84

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.83

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

-1.44

+14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-0.97

+3.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

-0.10

+1.53

Просадки

Сравнение просадок ISPY и BITO

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-77.86%

+60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-50.64%

+42.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-50.64%

+50.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-36.75%

+34.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

29.27%

-27.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и BITO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.62%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

9.03%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

33.71%

-25.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

43.61%

-32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

55.10%

-41.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

55.10%

-41.55%

Сравнение комиссий ISPY и BITO

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и BITO

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and BITO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to ISPY (3.62%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs BITO's -77.86%.

On 1-year performance, ISPY leads with 25.92% vs -41.98% for BITO. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 25.92% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 4.39% for ISPY.

ISPY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.95% for BITO.

ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор