Сравнение ISPY с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
ISPY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | -4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и BITO
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
ISPY vs. BITO — Ранг доходности на риск
ISPY
BITO
Сравнение ISPY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.52 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.50 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.42 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | -0.89 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.52 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.08 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и BITO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и BITO
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и BITO
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -77.86% | +60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -50.05% | +38.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -46.75% | +41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -36.57% | +34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 23.73% | -20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и BITO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 12.84% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 36.71% | -27.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 45.32% | -29.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 55.77% | -42.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 55.77% | -42.06% |