Сравнение ISPY с BITO
ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. ISPY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, ISPY returned 18.54% vs -48.16% for BITO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
ISPY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 8.98% | 13.15% | 21.31% | 0.35% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | -1.12% |
Correlation
The correlation between ISPY and BITO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY vs. BITO — Ранг доходности на риск
ISPY
BITO
Сравнение ISPY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.89 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | -1.42 | +10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPY и BITO
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -77.86% | +60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -54.47% | +46.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -50.18% | +48.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -37.06% | +34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 33.91% | -31.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и BITO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 4.10%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 10.49% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 34.48% | -24.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 44.10% | -31.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 54.80% | -41.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 54.80% | -41.08% |
Сравнение комиссий ISPY и BITO
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и BITO
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.64% | 8.56% | 9.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPY and BITO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to ISPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, ISPY leads with 18.54% vs -48.16% for BITO. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 18.54% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 4.64% for ISPY.
ISPY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.95% for BITO.
ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISPY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор